Giới thiệu về Chỉ số Định hướng Trung bình Forex (ADX)

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối nghiêm túc nào, được thiết kế để đánh giá sức mạnh, chứ không phải hướng, của xu hướng. Được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978, ADX là một thành phần quan trọng của một hệ thống toàn diện hơn được gọi là Hệ thống chuyển động định hướng, bao gồm Chỉ báo hướng cộng (+ DI) và Chỉ báo hướng trừ (-DI).

ADX đặc biệt có giá trị đối với các nhà giao dịch cần xác định xem thị trường có xu hướng mạnh hay không, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm vào hoặc thoát giao dịch. Bằng cách hiểu ADX, các nhà giao dịch có thể nâng cao chiến lược giao dịch của mình bằng cách hòa hợp với đà biến động của giá, tránh các tín hiệu sai và tận dụng các xu hướng mạnh.

ADX được tính như thế nào? Thông tin cơ bản trung bình Tiêu chuẩn, cài đặt và khoảng thời gian

Chỉ số định hướng trung bình đo lường mức độ biến động giá trong thị trường trong một số ngày trung bình, thường là 14 ngày và bắt đầu bằng cách lấy Chuyển động định hướng tích cực và Chuyển động định hướng tiêu cực từ các so sánh cao-thấp liên tiếp. Từ đó, các đường trung bình được làm mịn một lần nữa được tính toán cho các chuyển động có hướng; sau đó, sử dụng các giá trị chuyển động theo hướng trung bình này, việc tính toán các Chỉ báo Định hướng theo sau.

Sự khác biệt giữa + DI và -DI được làm mịn trong một khoảng thời gian nhất định, thường là Đường trung bình động Wilder, để lấy ADX. Đối với hầu hết các cài đặt được đặt trên nó, tiêu chuẩn cho ADX là 14 kỳ, mặc dù điều này có thể thay đổi theo chiến lược giao dịch hoặc tài sản được giao dịch. Khoảng thời gian này có thể ngắn tới 7 hoặc 10 để làm cho ADX nhạy hơn hoặc dài tới 20 hoặc 28 để làm dịu các biến động và cho thấy sức mạnh chung của xu hướng.  

Tính linh hoạt của ADX: Nhiều ứng dụng thị trường

ADX là một công cụ rất linh hoạt có thể được áp dụng trên các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm Forex, cổ phiếu, hàng hóa và thậm chí cả tiền điện tử. Không giống như một số chỉ báo phù hợp với các thị trường cụ thể, ADX nâng cao chiến lược giao dịch của bạn bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về động lượng biến động giá, giúp bạn tránh các tín hiệu sai và cho phép bạn nắm giữ các vị thế trong xu hướng mạnh. Nó vượt trội trong việc đo lường sức mạnh của xu hướng, bất kể loại tài sản hoặc điều kiện thị trường.

Ví dụ, trên thị trường chứng khoán, ADX có thể cho phép các nhà giao dịch xác định khi nào một động lượng hiện tại đang được xây dựng cho một cổ phiếu nhất định để có thể loại bỏ các biến động giá rất có lợi. Trong thị trường hàng hóa, sẽ có thể áp dụng ADX vào các xu hướng mạnh mẽ với định hướng xác định được kích thích bởi các sự kiện như sự thay đổi cung và cầu. Vì thị trường tiền điện tử rất biến động, ADX cho phép nhà giao dịch lọc ra tiếng ồn của thị trường và tập trung vào các xu hướng mạnh mẽ có khả năng mang lại cơ hội sinh lời.

Diễn giải các giá trị ADX

Bản thân ADX là một chỉ báo không định hướng, nhưng nó có hai đường tạo nên nó, được gọi là Chỉ báo hướng cộng, hiển thị hướng. ADX là một bộ dao động, di chuyển từ 0 đến 100. Nhìn chung, các chỉ số dưới 20 cho thấy một xu hướng yếu hoặc không tồn tại, cho thấy nhiều hơn về một thị trường giới hạn phạm vi hoặc đi ngang. Nó cho thấy xu hướng tăng cường giữa các chỉ số 20 và 40 và gây ra xu hướng mạnh, có nhiều khả năng tiếp tục khi nó trên 40.

Một số nhà giao dịch tin rằng các chỉ số trên 50 đại diện cho một xu hướng cực kỳ mạnh mẽ; Tuy nhiên, các bài đọc như vậy hiếm khi được tìm thấy. Thứ hai, mặc dù bản thân ADX không đưa ra tín hiệu mua hoặc bán, nhưng nó nên được sử dụng cùng với hai chỉ báo còn lại để xác định các điểm vào và thoát tốt nhất.

Cách đọc biểu đồ ADX và hiểu các thành phần của nó

Đọc biểu đồ chỉ báo đòi hỏi phải hiểu không chỉ bản thân đường ADX mà còn cả các thành phần ±DI liên quan. Đường ADX, được vẽ bình thường với các đường + DI và –DI, sẽ hiển thị sức mạnh xu hướng trong khi + DI và –DI xác định hướng xu hướng.

Nếu đường + DI nằm trên đường –DI, một xu hướng tăng trên thị trường được đăng ký. Nếu đường –DI đứng trên đường + DI, có một xu hướng giảm. Đường ADX thường xuất hiện dưới dạng một đường trên biểu đồ, đại diện cho sức mạnh của các xu hướng đó. Người ta thường thấy nhiều nhà giao dịch chờ đợi điểm mà + DI và -DI giao nhau như một tín hiệu mua / bán chắc chắn, đặc biệt là khi được xác nhận thông qua các mức tăng của ADX. Biết các thành phần và tương tác của chúng trên biểu đồ trang bị tốt hơn cho các nhà giao dịch để đưa ra quyết định sáng suốt hơn: tham gia giao dịch với sự tự tin hơn nhiều và thoát khỏi giao dịch trước khi xu hướng suy yếu.

Các chỉ số chuyển động định hướng (DMI) và vai trò của chúng

Các chỉ báo chuyển động có hướng là Chỉ báo hướng cộng (+ DI) và Chỉ báo hướng trừ (-DI); cả hai đều là thành phần quan trọng của hệ thống Chỉ số định hướng trung bình và được sử dụng để hỗ trợ các nhà giao dịch tìm ra hướng của xu hướng thị trường.

Dấu hiệu của hướng thị trường, DMI, thường rất trực quan: Điều giúp các nhà giao dịch là quá trình mà hướng và sức mạnh của xu hướng được xác định là hai vai trò quan trọng trong hầu hết các chiến lược theo xu hướng. Hiểu cách DMI có thể được sử dụng với chỉ báo sẽ cải thiện hiệu suất của nhà giao dịch trong các môi trường thị trường khác nhau.

Xác định sức mạnh xu hướng với ADX

ADX đo lường sức mạnh của xu hướng từ 0 đến 100; Chỉ số cao hơn cho thấy xu hướng mạnh hơn. Một lần nữa, ADX dưới 20 cho thấy xu hướng rất yếu hoặc hiện tại không có xu hướng, đó là một thị trường phạm vi và các chiến lược theo xu hướng có thể sẽ kém hiệu quả hơn. Khi ADX tăng trên 20, xu hướng tăng sẽ được biểu thị bằng sự gia tăng của ADX; Các chỉ số từ 20 đến 40 thể hiện sức mạnh xu hướng vừa phải. Khi ADX tăng trên 40, điều này phản ánh một xu hướng mạnh mẽ; Tại thời điểm này, người ta có thể có một số tự tin bằng cách sử dụng các kỹ thuật theo xu hướng như đường trung bình động hoặc chiến lược đột phá.  

Tuy nhiên, mặc dù ADX rất giỏi trong việc đo lường sức mạnh của xu hướng, nhưng nó không cho biết hướng của xu hướng. Nó nên được sử dụng với các chỉ báo đưa ra hướng như + DI và -DI để xác định xem xu hướng là tăng hay giảm.

Phân biệt thị trường xu hướng và không xu hướng

Sự khác biệt giữa thị trường xu hướng và không xu hướng trong việc lựa chọn chiến lược giao dịch chính xác được thực hiện với sự trợ giúp của Chỉ số định hướng trung bình, được chứng minh là một công cụ mạnh mẽ.

Do đó, một thị trường có xu hướng sẽ là thị trường di chuyển mạnh mẽ theo một hướng, tăng hoặc giảm, trong đó giá luôn hình thành các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn.

Mặt khác, nếu giá của một chứng khoán uốn khúc nằm trong một phạm vi hẹp theo cách không có xu hướng, không có bất kỳ xu hướng nào, thị trường thì được coi là đi ngang hoặc giới hạn phạm vi. Trong các giai đoạn thị trường như vậy, các chiến lược liên quan đến giao dịch theo phạm vi hoặc đảo chiều trung bình trở nên hiệu quả hơn, vì chúng được nghĩ ra tôn trọng xu hướng bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Sử dụng ADX, một nhà giao dịch sẽ phân biệt giữa các điều kiện thị trường và sửa đổi cách tiếp cận của mình để mang lại lợi nhuận tốt nhất và tránh những chiến lược không áp dụng cho môi trường hiện tại.

Kết hợp ADX vào chiến lược giao dịch

Chỉ báo này đặc biệt hữu ích trong các chiến lược theo xu hướng, vì nó xác nhận liệu một xu hướng có đủ mạnh để vào lệnh hay không. Người ta có thể đợi ADX tăng lên trên 20 hoặc thậm chí 25 để xác nhận xu hướng trước khi thực hiện mục nhập; Điều này giữ cho một người tránh xa các xu hướng yếu hoặc mờ dần.

Hơn nữa, ADX có thể khá hữu ích trong việc tránh các đột phá giả trong các thị trường giới hạn phạm vi; Nếu chỉ báo duy trì dưới 20, người ta biết rằng thị trường không có xu hướng và do đó, theo một số nhà giao dịch, nên tránh các chiến lược dựa trên xu hướng. Trong trường hợp một người bao gồm hoặc sử dụng ADX trong kế hoạch giao dịch của mình, một nhà giao dịch như vậy sẽ có thể đưa ra lựa chọn thời gian hợp lý hơn và do đó, tăng lợi nhuận bằng cách thực hiện một vị thế theo xu hướng thống trị.

ADX trong chiến lược thị trường giới hạn phạm vi

Trong các thị trường giới hạn phạm vi, khi dao động giá đang di chuyển trong một phạm vi được xác định trước theo chiều ngang mà không có bất kỳ xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm rõ ràng nào, ADX sẽ giúp sửa đổi chiến lược giao dịch. Thông thường, chỉ báo đăng ký các chỉ số chủ yếu dưới 20 trong các tình huống như vậy, một dấu hiệu cho thấy sức mạnh xu hướng yếu cùng với chuyển động không định hướng. Các nhà giao dịch có thể dựa trên thông tin này, chuyển từ các chiến lược theo xu hướng sang các chiến lược giới hạn phạm vi. Ví dụ: khi ADX thấp, các nhà giao dịch có thể tìm cách mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự, tận dụng sự biến động của giá trong phạm vi.  

Hơn nữa, sự kết hợp với các bộ dao động, như Chỉ số sức mạnh tương đối hoặc chỉ báo Stochastic, có thể xác nhận các quan sát của ADX về các điều kiện quá mua hoặc quá bán và tăng cường các chiến lược giới hạn phạm vi. Bằng cách xác định rằng việc đọc ADX đang nói với một nhà giao dịch rằng nó đang hoạt động trong một thị trường không có xu hướng, một sự thay đổi trong chiến lược sẽ cho phép anh ta thích nghi với các điều kiện thị trường hiện tại và do đó tăng tỷ lệ cược cho một kết quả thuận lợi.

Đo lường phân kỳ động lượng với ADX

Một trong những chỉ báo được sử dụng để thể hiện sự phân kỳ động lượng là Chỉ số định hướng trung bình. Nó minh họa mối quan hệ giữa chỉ báo và hành động giá trong việc tìm kiếm sự đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng.

Phân kỳ động lượng xảy ra khi chuyển động giá đi ngược lại với xu hướng mà ADX đã chỉ ra. Ví dụ: giá tiếp tục tạo mức cao mới, nhưng chỉ báo thì không và giảm sự phân kỳ như vậy sau đó có nghĩa là xu hướng tăng có hiệu lực sẽ mệt mỏi một chút và có thể gần hơn với sự đảo chiều. Ngược lại, nếu giá đang tạo mức thấp mới trong khi ADX không xác nhận xu hướng giảm như vậy bằng cách đọc thấp hơn, điều đó có thể chỉ ra rằng xu hướng giảm đang suy yếu.

Ứng dụng chiến lược: Kết hợp ADX với hành động giá để đưa ra quyết định tốt hơn

ADX có thể được kết hợp với phân tích hành động giá để nâng cao các quyết định giao dịch. Hành động giá chỉ đơn giản thể hiện việc nghiên cứu biến động giá trên biểu đồ để thiết lập xu hướng, mô hình và các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng khác. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo cùng với nó có thể tận dụng biện pháp cường độ xu hướng để xác nhận hoặc bác bỏ các tín hiệu hành động giá. Ví dụ: nếu hành động giá báo hiệu sự bứt phá trên mức kháng cự quan trọng và sự bứt phá đó đi kèm với sự gia tăng ADX lên hơn 20, nó xác nhận sức mạnh của một xu hướng tăng mới. Như vậy, nó sẽ ngụ ý khả năng giao dịch thành công cao hơn.  

Mặt khác, nếu hành động giá là một sự đột phá nhưng ADX vẫn ở mức thấp hoặc đang giảm, thì nó có thể chỉ ra rằng chỉ báo xu hướng yếu hoặc đó là một sự phá vỡ giả; Do đó, cần phải hết sức cẩn thận. Sự kết hợp của các chỉ báo này cho phép nhà giao dịch kiểm tra các tín hiệu hành động giá so với thông tin sức mạnh xu hướng do ADX cung cấp, do đó đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn và do đó có lợi hơn.

Hạn chế và cân nhắc của ADX

Mặc dù Chỉ số định hướng trung bình phục vụ một mục đích quan trọng trong việc đo lường sức mạnh xu hướng, nhưng nó không đến mà không có những hạn chế và cân nhắc của nó. Một trong những hạn chế chính của ADX là nó đại diện cho một chỉ báo tụt hậu, dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ và có thể không báo động ngay lập tức trong trường hợp thay đổi đột ngột trong xu hướng thị trường. Những độ trễ này có thể là lý do cho các tín hiệu bị trì hoãn, nơi các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội sớm hoặc chỉ tham gia giao dịch muộn.

Ngoài ra, chỉ báo sẽ không thông báo về hướng xu hướng; Nó chỉ cho thấy sức mạnh của nó. Do đó, nó phải được sử dụng với các chỉ báo khác có định hướng rõ ràng như Chỉ báo Định hướng Cộng và Chỉ báo Định hướng Trừ để nó mang lại thông tin đầy đủ liên quan đến hướng của thị trường.

Trong các thị trường giới hạn phạm vi, ADX có thể bật lên các chỉ số thấp mà sau đó có thể trở thành tín hiệu sai nếu một người sử dụng nó hoàn toàn cô lập. Điều này là do nó không chỉ ra các giai đoạn hợp nhất thị trường. Hơn nữa, các giá trị cực trị trong ADX, đặc biệt là các giá trị vượt quá 50, cũng đóng vai trò là dấu hiệu của xu hướng quá căng khiến người ta có nguy cơ đảo chiều cao hơn.

Kết thúc

Tóm lại, Chỉ số định hướng trung bình là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá sức mạnh của xu hướng và xây dựng các chiến lược giao dịch trong tất cả các loại thị trường tài chính. Khả năng đo lường cường độ xu hướng của nó làm cho nó trở nên vô giá đối với các nhà giao dịch theo xu hướng muốn cưỡi các biến động giá mạnh mẽ.

Ngay cả khi đó, người ta phải biết những hạn chế của nó theo nghĩa là nó tụt hậu, thiếu bất kỳ thông tin định hướng nào và có xu hướng tạo ra tín hiệu sai cho các tín hiệu giao dịch xảy ra trong các thị trường giới hạn phạm vi.

Điều này sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn đầy đủ hơn về động lực thị trường nếu ADX được kết hợp với phân tích hành động giá và các chỉ số bổ sung khác, tăng cường khả năng đưa ra quyết định sáng suốt và điều chỉnh theo các điều kiện thay đổi.